Παρουσίαση/Προβολή

(4774) -  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και τις μεθόδους με τις οποίες τους αναγνωρίζουν, τους μετρούν και τους διαχειρίζονται. Καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο ρευστότητας, τον κίνδυνο επιτοκίου και τον λειτουργικό κίνδυνο. Παρουσιάζει επίσης ποσοτικά εργαλεία, όπως το Value at Risk (VaR), τα stress tests και τα μοντέλα πιστωτικής αξιολόγησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας (Basel III/IV), στην κεφαλαιακή επάρκεια και στον ρόλο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ). Η θεωρία συνδέεται με πραγματικά παραδείγματα από το ελληνικό και το διεθνές τραπεζικό σύστημα.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αξιολογούν το προφίλ κινδύνου μιας τράπεζας και να ερμηνεύουν βασικούς δείκτες κινδύνου. Θα κατανοούν επίσης πώς οι κανονιστικές απαιτήσεις επηρεάζουν τις τραπεζικές αποφάσεις.

Διαλέξεις: Τετάρτη 18:00–21:00 | Επικοινωνία: v.konstantinou@uop.gr

Ημερομηνία δημιουργίας

προχθές